Para rodar um programa java diretamente pelo Prompt do windows, você precisa acessar o diretório onde ele está salvo e utilizar os comandos abaixo:
Por exemplo, utilizamos o arquivo "cadastro.java" salvo no diretório "C:\temp\".
No prompt:
# Para acessar a raíz
cd \
# Para acessar a pasta onde o programa está salvo
cd temp
# Para compilar e executar, utiliza-se o comando "javac"
javac cadastro.java
# Para executar, utiliza-se o comando "java"
java cadastro.class
Se estiver com problemas com o comando "javac", acesse este link.